A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
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A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A．替代互換
B．市場問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換
A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價(jià)值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)
A．附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B．對(duì)于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C．對(duì)于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D．假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大
最新試題
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）