A．經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
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你可能感興趣的試題
A．替代互換
B．市場(chǎng)問(wèn)利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換
A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價(jià)值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)
A．附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B．對(duì)于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C．對(duì)于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D．假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大
A．期限較長(zhǎng)的債券和息票率較高的再投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大
B．在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C．在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D．運(yùn)營(yíng)收入變化越大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越大
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
債券互換類型有（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。