A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.利息、違約風(fēng)險
B.期限（久期）
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時，較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計算公式
A.需要先計算債券價格下降χ元時的到期收益率
B.是指應(yīng)計收益率每變化一個基點時引起的債券價格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價格變動χ元時的收益率
D.其他條件相同時，債券價格收益率越小，說明債券的價格波動性越大
最新試題
市場間利差互換的操作思路有（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）