A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線平行移動(dòng)
C.利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D.利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
A.與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
B.構(gòu)造投資組合時(shí)的執(zhí)行價(jià)格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價(jià)格
C.大量的不可流通或流動(dòng)性較低的投資對(duì)象使市場(chǎng)指數(shù)可能無法復(fù)制
D.如果指數(shù)構(gòu)造機(jī)構(gòu)高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績(jī)將明顯低于指數(shù)的業(yè)績(jī)
A.指數(shù)化策略不可以保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)
D.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B.與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
債券互換類型有（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
常用的收益率曲線策略包括（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）