A．收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進(jìn)行投資
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．市場是由短期投資者所控制的
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D．流動溢價的存在使收益率曲線向左上方傾斜
A．承認(rèn)風(fēng)險補(bǔ)貼也一定隨期限增長而增加
B．債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險補(bǔ)貼
C．在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D．風(fēng)險補(bǔ)償將引導(dǎo)投資者改變他們原有的對期限的喜好
A．遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C．流動性溢價為零
D．長期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
A．提前贖回條款
B．提前退回期權(quán)
C．可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D．浮動利率
A．實質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽(yù)利差
D．信用利差
最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。