A．提前贖回條款
B．提前退回期權(quán)
C．可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D．浮動(dòng)利率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．實(shí)質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽(yù)利差
D．信用利差
A．息票利率
B．再投資利率
C．無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D．未來到期收益率
A．對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的把握
B．計(jì)劃的投資期限
C．預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D．未來市場(chǎng)收益率
A．利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的蘭前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B．票息的再投資利率是變動(dòng)的
C．計(jì)算公式過于復(fù)雜
D．沒有考慮稅收的因素
A．本金
B．利息
C．利息的再投資收益
D．可轉(zhuǎn)換價(jià)格
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）