A．本金
B．利息
C．利息的再投資收益
D．可轉(zhuǎn)換價格
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你可能感興趣的試題
A．與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
B．構(gòu)造投資組合時的執(zhí)行價格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價格，因而導(dǎo)致投資組合業(yè)績劣于債券指數(shù)業(yè)績
C．公司債券或抵押支持債券可能包含大量的不可流通或流動性較低的投資對象，其市場指數(shù)可能無法復(fù)制
D．如果指數(shù)構(gòu)造機(jī)構(gòu)高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績將明顯低于指數(shù)的業(yè)績
A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時間特征
D．現(xiàn)金流的金額
A．水平分析是一種基于對未來利率預(yù)期的債券組合管理策略
B．久期是衡量利率變動敏感性的重要指標(biāo)
C．對于以債券指數(shù)作為評價基準(zhǔn)的資產(chǎn)管理人來說，預(yù)期利率下降時，將增加投資組合的持續(xù)期
D．一般而言，只有在存在較高的收益級差和較短的過渡期時，債券投資者才會進(jìn)行互換操作
A．基點價格值是指應(yīng)計收益率每變化l個基點所引起的債券價格的絕對變動額
B．久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標(biāo)
C．在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長，債券價格的波動性越大
D．麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計算出的加權(quán)平均數(shù)
A．預(yù)期理論
B．市場分割理論
C．優(yōu)先置產(chǎn)理論
D．資本資產(chǎn)定價理論
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）