A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風險而不是全部風險
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風險分散程度
C．基金分散程度提高時，特雷諾指數(shù)可能并不會變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風險的超額收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計
A．基金的投資目標
B．基金的風險水平
C．比較基準
D．基金經(jīng)理的能力
A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風險是可測的
D．組合收益是可測的
A．業(yè)績計算時期
B．操作策略
C．風險水平
D．比較基準
A．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值
B．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
C．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
D．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值
最新試題
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。
（）以馬柯威茨的均異為基礎。
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
擇時能力的衡量方法有（）。
（）考慮的是總風險。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
平均收益率的計算包括（）。
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）