A.基金本身的情況是穩(wěn)定的
B.基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C.組合風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)的
D.組合收益是可測(cè)的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.業(yè)績(jī)計(jì)算時(shí)期
B.操作策略
C.風(fēng)險(xiǎn)水平
D.比較基準(zhǔn)
A.市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值,市場(chǎng)低迷時(shí)也提高基金組合的β值
B.市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值,市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值
C.市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值,市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值
D.市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值,市場(chǎng)低迷時(shí)提高基金組合的β值
A.組合風(fēng)險(xiǎn)
B.各種證券持有量
C.現(xiàn)金比例的百分比
D.預(yù)期收益率
A.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例一正常配置比例+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
B.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
C.擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例
D.擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)總體走勢(shì)
C.市場(chǎng)收益
D.個(gè)別證券走勢(shì)
最新試題
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線(xiàn)性處理有所不同。()
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。()
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。()
()以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
分組比較法存在的問(wèn)題有()。
成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變()對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)()的預(yù)測(cè)能力。
擇時(shí)能力的衡量方法有()。
經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有()。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn),需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。()