A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．夏普指數(shù)
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A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮分紅再投資時間價值的影響
C．時間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進(jìn)行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率
A．可實際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成
A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險水平
C．比較基準(zhǔn)
D．時期選擇
A．CAPM的有效性問題
B．SML設(shè)定可能引致的績效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險水平并非一成不變
D．以單一市場組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會使績效評價有失偏頗
A．投資表現(xiàn)實質(zhì)上反映了投資技巧與運氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
最新試題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
（）考慮的是市場風(fēng)險。
一般認(rèn)為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）
（）考慮的是總風(fēng)險。
用（）對基金績效進(jìn)行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。