A．在如何分組上，要做到“公平”分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B．很多分組含義模糊，因此有時投資者并不清楚在與什么比較
C．分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險水平
D．如果一個投資者將自己所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進(jìn)行比較，由于在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化，因此也就無法很好比較
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A．整體分析法
B．分組比較法
C．個體分析法
D．基準(zhǔn)比較法
A．資產(chǎn)配置的不同
B．風(fēng)格的不同
C．投資區(qū)域的不同
D．投資人的不同
A．夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險
B．特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險，而夏普指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險
C．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
D．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場指數(shù)上的評判也可能不一致
A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．夏普指數(shù)
A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮分紅再投資時間價值的影響
C．時間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進(jìn)行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率
最新試題
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進(jìn)行衡量的方法。
對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
分組比較法存在的問題有（）。
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
（）考慮的是總風(fēng)險。
用（）對基金績效進(jìn)行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。