判斷題詹森認(rèn)為將管理組合的實(shí)際收益率與具有相同風(fēng)險(xiǎn)水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績(jī)效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。（）
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時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
題型：判斷題
資本市場(chǎng)線(xiàn)的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
題型：判斷題
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
題型：判斷題
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
題型：判斷題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題