A．VaR限額可以捕捉到市場(chǎng)環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D．VaR考慮了不同組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
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A．實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B．實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
A．套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價(jià)定律”
B．套利是期貨投機(jī)的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機(jī)
D．套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵就是價(jià)差的變化
A．買進(jìn)股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票
A．分解技術(shù)
B．組合技術(shù)
C．均衡分析技術(shù)
D．整合技術(shù)
A．費(fèi)舍
B．法瑪
C．夏普
D．費(fèi)納蒂
最新試題
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
名義值、敏感性、波動(dòng)性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法已無(wú)法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬(wàn)變的金融市場(chǎng)要求。（）
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨，目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）
金融工程通過(guò)設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）