A．VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真
你可能感興趣的試題
A．期現(xiàn)套利
B．市場內價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源
C．VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應
D．VaR考慮了不同組合的風險分散效應
A．實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
B．實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
C．實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
D．實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
A．套利的經濟學原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機
D．套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化
A．買進股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關系數(shù)為負的其他股票
最新試題
從理論上講，組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）