A.983950
B.985800
C.98395
D.93580
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A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04
A.4000
B.6000
C.8000
D.10000
A.［1604.8，1643.2］
B.［1604.2，1643.8］
C.［1601.53，1646.47］
D.［1602.13，1645.87］
2月，某公司以浮動(dòng)利率借入一筆期限為3個(gè)月、金額為500萬(wàn)美元的款項(xiàng)，到期按市場(chǎng)利率一次還本付息，當(dāng)前利率8%。為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，該公司同時(shí)在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個(gè)月后到期的國(guó)庫(kù)券期貨合約，成交價(jià)90點(diǎn)，該期貨合約面值為1000000美元，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的1%點(diǎn)，亦即代表25美元。
若3個(gè)月后利率上漲至9%，期貨合約的價(jià)格上漲至95點(diǎn)，投資者平倉(cāng)后的盈虧為（）。
A.盈利5萬(wàn)美元
B.虧損5萬(wàn)美元
C.虧損6000美元
D.盈利6000美元
2月，某公司以浮動(dòng)利率借入一筆期限為3個(gè)月、金額為500萬(wàn)美元的款項(xiàng)，到期按市場(chǎng)利率一次還本付息，當(dāng)前利率8%。為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，該公司同時(shí)在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個(gè)月后到期的國(guó)庫(kù)券期貨合約，成交價(jià)90點(diǎn)，該期貨合約面值為1000000美元，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的1%點(diǎn)，亦即代表25美元。
當(dāng)該合約報(bào)價(jià)達(dá)到95.16時(shí)，以（）美元可購(gòu)得面值1000000美元的國(guó)庫(kù)券。
A.762100
B.951600
C.987900
D.998520
最新試題
面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。
下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說(shuō)法，正確的有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
國(guó)債期貨市場(chǎng)的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標(biāo)的物的期貨交易方式。（）
下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有（）。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
美國(guó)期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國(guó)債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的5年期國(guó)債期貨合約有（）。