A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無(wú)套利區(qū)間
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.賣(mài)出股指期貨合約，同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨股票
B.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票
C.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣(mài)出并在期貨合約到期時(shí)交割以?xún)斶€所借入的股票
D.賣(mài)出股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模
A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
C.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱(chēng)為無(wú)套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
A.買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨，賣(mài)出期貨
B.賣(mài)出現(xiàn)貨，買(mǎi)進(jìn)期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
A.買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨，賣(mài)出期貨
B.賣(mài)出現(xiàn)貨，買(mǎi)進(jìn)期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
最新試題
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。（）
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。
以下說(shuō)法正確的是（）。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。