A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開放式期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
A.10
B.20
C.30
D.50
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元
A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機(jī)
最新試題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
2015年1月9日,中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。