A.交易費(fèi)用低廉
B.賣(mài)空股票期貨要比在股票市場(chǎng)賣(mài)空對(duì)應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略
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A.在無(wú)套利區(qū)間內(nèi),套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí),反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí),正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間下界時(shí),正向套利才能進(jìn)行
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
A.持有期利息公式為:S(t)×r×(T-t)/365
B.持有期股息收入公式為:S(t)×d×(T-t)/365
C.持有期凈成本公式為:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
D.股指期貨理論價(jià)格的公式為:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬(wàn)元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機(jī)制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機(jī)制
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
最新試題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。
關(guān)于股票指數(shù),下列說(shuō)法正確的有()。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有()。
股指期貨通常可應(yīng)用于()。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為()。