2005年，銅加工企業(yè)為對(duì)沖銅價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，以3700美元／噸買(mǎi)入LME的11月銅期貨，同時(shí)買(mǎi)入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3740美元／噸，期權(quán)費(fèi)為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價(jià)格上漲到4100美元／噸，此時(shí)銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2美元／噸，企業(yè)對(duì)期貨合約和期權(quán)合約全部平倉(cāng)。該策略的損益為（）美元／噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
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A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權(quán)垂直套利
B.最大收益為9.9美分／蒲式耳
C.最大風(fēng)險(xiǎn)為20.1美分／蒲式耳
D.損益平衡點(diǎn)為929.9美分／蒲式耳
假設(shè)對(duì)于某回歸方程，計(jì)算機(jī)輸出的部分結(jié)果如下表所示。
則由上表可以看出下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
A.對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量為14.12166
B.
=2213.051
C.
=0.944410
D.接受原假設(shè)H0：=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購(gòu)成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位，節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。（）
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理，有利于該企業(yè)()。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。