A.只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為0，那么投資于這兩種資產就能降低風險
B.如果兩種資產收益率的相關系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險
C.如果兩種資產收益率的相關系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險
D.如果兩種資產收益率的相關系數(shù)為0，那么分散投資于這兩種資產就能完全消除風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險轉移
B.風險對沖
C.風險分散
D.風險規(guī)避
A.是指金融資產價格和商品價格的波動而給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險
B.包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種
C.可以通過分散化投資完全消除
D.可采用量化技術加以控制
A.該理論假定市場上的投資者都是風險偏好的
B.該理論認為，對市場上每個投資者，都存在一個可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數(shù)
C.均值一方差模型是目前投資組合理論和投資實踐的主流方法
D.該理論認為，最佳投資組合應當是投資者的無差異曲線和資產的有效邊界線的切點
A.10%
B.11%
C.22%
D.23%
A.高利貸
B.證券投資
C.支付、結算收費
D.經營風險
最新試題
以下可以轉移商業(yè)銀行面臨的風險的產品包括（）。
下列情況中，可能引發(fā)國別風險的有（）。
管理審慎的銀行，開始把經濟資本作為計算會計資本的重要參考，并且在數(shù)量上把握會計資本大于、等于經濟資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是（）。
某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標準差為（）。
利率的變化可能引起匯率的變化，進而影響商業(yè)銀行的相關操作以及金融產品價格，這屬于風險的（）特征。
人們常說的“多米諾骨牌效應”反映了風險的（）特征。
風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動正相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種風險管理策略。（）
商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。（）
目前，商業(yè)銀行風險管理的重點已經從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、（）的一體化綜合管理。
對于浮動利率貸款占較高業(yè)務比重的商業(yè)銀行來說，中央銀行上調貸款基準利率會導致其巨額損失。（）