多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)是由于利率曲線及相關(guān)波動率風(fēng)險(xiǎn)因素變動所引起的潛在損失
B.特定風(fēng)險(xiǎn)僅與發(fā)行體個(gè)體因素相關(guān)，不能歸因于一般性市場變動
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)主要包括匯率及其波動率風(fēng)險(xiǎn)因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個(gè)較大股票頭寸所屬交易市場相對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素
E.利率波動率主要包括利率頂?shù)撞▌勇屎偷羝谄跈?quán)波動率


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1.多項(xiàng)選擇題一般市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含（）。

A.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求
B.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的橫向資本要求
E.整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說法，正確的有（）。

A.外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，那么，在匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)過程中需在遠(yuǎn)期敞口中納入外匯遠(yuǎn)期的頭寸，同時(shí)也需在利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進(jìn)行計(jì)量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，那么只需考慮風(fēng)險(xiǎn)較大的一種
C.對于外匯期權(quán)，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)，亦需單獨(dú)計(jì)算其Gamma和Vega的風(fēng)險(xiǎn)
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)行分拆
E.對于外匯期權(quán)，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)即可

3.多項(xiàng)選擇題按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
E.銀行賬戶的商品風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說法，正確的有（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標(biāo)的物波動率單位變動所允許的期權(quán)價(jià)值最大變動值進(jìn)行限制
E.采用內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定限額屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

5.多項(xiàng)選擇題2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤
B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
C.能夠準(zhǔn)確估值
D.能夠進(jìn)行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進(jìn)行調(diào)整