多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)滿足（）。

A.可解釋交易組合的歷史價(jià)格變化
B.可反映集中度風(fēng)險(xiǎn)
C.在不利的市場(chǎng)環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風(fēng)險(xiǎn)
E.已通過(guò)返回檢驗(yàn)驗(yàn)證


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)是由于利率曲線及相關(guān)波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因素變動(dòng)所引起的潛在損失
B.特定風(fēng)險(xiǎn)僅與發(fā)行體個(gè)體因素相關(guān)，不能歸因于一般性市場(chǎng)變動(dòng)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)主要包括匯率及其波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個(gè)較大股票頭寸所屬交易市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素
E.利率波動(dòng)率主要包括利率頂?shù)撞▌?dòng)率和掉期期權(quán)波動(dòng)率

2.多項(xiàng)選擇題一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含（）。

A.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求
B.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求
E.整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說(shuō)法，正確的有（）。

A.外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，那么，在匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)過(guò)程中需在遠(yuǎn)期敞口中納入外匯遠(yuǎn)期的頭寸，同時(shí)也需在利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進(jìn)行計(jì)量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，那么只需考慮風(fēng)險(xiǎn)較大的一種
C.對(duì)于外匯期權(quán)，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)，亦需單獨(dú)計(jì)算其Gamma和Vega的風(fēng)險(xiǎn)
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)行分拆
E.對(duì)于外匯期權(quán)，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)即可

4.多項(xiàng)選擇題按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
E.銀行賬戶的商品風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額
C.總頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標(biāo)的物波動(dòng)率單位變動(dòng)所允許的期權(quán)價(jià)值最大變動(dòng)值進(jìn)行限制
E.采用內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定限額屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

最新試題

下列關(guān)于各類期權(quán)的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對(duì)于匯率變化的比率，反映了匯率的變動(dòng)對(duì)期權(quán)Gamma的影響。（）

題型：判斷題

商業(yè)銀行從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的有可能是同一個(gè)團(tuán)隊(duì)或者同屬一個(gè)部門。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

一般而言，在交易之后，銀行才需明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）

題型：判斷題