單項選擇題以下哪一項操作構(gòu)成保險策略（）

A.買入標(biāo)的股票，買入認沽齊全
B.賣出標(biāo)的股票，買入認購期權(quán)
C.買入標(biāo)的股票，賣出認購期權(quán)
D.賣出標(biāo)的股票，賣出認沽期權(quán)


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1.單項選擇題當(dāng)期權(quán)處于（）狀態(tài)時，其時間價值最大。

A.實值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.深實值期權(quán)

2.單項選擇題與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點在于（）

A.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)對應(yīng)的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)行權(quán)價格不同

4.單項選擇題以下哪一個正確描述了vega（）

A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票波動率變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值