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A.因違規(guī)、違約被交易所和中國結(jié)算要求強(qiáng)行平倉
B.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉
C.結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（次一交易日上午11：30前）補(bǔ)足；
D.應(yīng)予強(qiáng)行平倉的其他情形
A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會(huì)提高，中國結(jié)算在平日初始保證金基礎(chǔ)上，按照股票期權(quán)增加10%*標(biāo)的合約收盤價(jià)、ETF期權(quán)增加7%*合約標(biāo)的收盤價(jià)的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金可以大于行權(quán)價(jià)格
C.認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（行權(quán)價(jià)-合約標(biāo)的前收盤價(jià)，0）
D.ETF認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（15%*合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%*合約標(biāo)的收盤價(jià)）
最新試題
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
通過備兌平倉指令可以（）。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
備兌開倉時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
期權(quán)合約面值是指（）