A.韓國
B.美國
C.香港
D.新加坡
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A.股票期權(quán)
B.商品期權(quán)
C.期貨期權(quán)
D.股指期權(quán)
A.CBOT
B.CME
C.CBOE
D.LME
A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.2元
B.10元
C.10000元
D.50000元
A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.以上均不正確
最新試題
備兌開倉的交易目的是（）。
通過備兌平倉指令可以（）。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）