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A.當(dāng)集合競價(jià)有效時(shí)，期權(quán)合約的開盤價(jià)為當(dāng)日該合約集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。
B.期權(quán)合約的開盤價(jià)為前一日的合約收盤價(jià)
C.期權(quán)合約的開盤價(jià)由交易所利用隱含波動率通過BS公式計(jì)算給出
D.集合競價(jià)未產(chǎn)生開盤價(jià)的，連續(xù)競價(jià)的第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。
A.競價(jià)交易制度
B.做市商制度
C.以競價(jià)交易為主的混合交易制度
D.以做市商為主的混合交易制度
A.25張
B.50張
C.75張
D.100張
最新試題
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
期權(quán)合約面值是指（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
以下哪些情況會致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）