A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
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A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場()萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場()萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
對于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價法的有()。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式,即做市商賣價/做市商買價。()
根據(jù)起息日的遠近,掉期匯率可分為()。
某年5月1日,某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同,付款期為1個月(實際天數(shù)為30天),簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后,約定1個月后按1美元兌6.2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣,同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠期進行套期保值相比,企業(yè)()。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分,外匯期權(quán)可分為()。
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易,所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。()
企業(yè)進行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()