問(wèn)答題

背景資料:
美國(guó)某進(jìn)口商需在6個(gè)月后支付一筆外匯(瑞士法郎),但又恐怕瑞士法郎6個(gè)升值導(dǎo)致外匯損失。于是,該進(jìn)口商以2.56%的期權(quán)價(jià)支付了一筆期權(quán)費(fèi),購(gòu)一份瑞土法郎歐式看漲期權(quán),其合約情況如下:買入:瑞士法郎:歐式看漲期權(quán);美元:歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格:USDl:CHFl.3900;有效期:6個(gè)月;現(xiàn)貨日:1999/3/23到期日:1999/9/23;交割日:1999/9/25;期權(quán)價(jià):2.56%期權(quán)費(fèi):CHFl0000000X2.56%=CHF25600當(dāng)日瑞士法郎現(xiàn)匯匯率為:USDl:CHFl.4100,故期權(quán)費(fèi)折合USDl81560。

問(wèn)題:若3個(gè)月后出現(xiàn)了以下三種情況,美國(guó)進(jìn)口商的總成本是多少?

您可能感興趣的試卷

最新試題

銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理下列業(yè)務(wù),需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

甲企業(yè)于2016年9月30日,在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證,該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí),下列做法中,正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行為客戶開立(),不須經(jīng)事先登記或核準(zhǔn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算,在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定?()

題型:多項(xiàng)選擇題

購(gòu)匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入()中。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù),在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,應(yīng)通過(guò)FPRS系統(tǒng)()

題型:多項(xiàng)選擇題

居民外匯存款利息結(jié)匯,銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題