多項選擇題利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅紅利
D.市場沖擊成本
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1.多項選擇題某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點，期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點，乘數(shù)為100元/點。則下列說法正確的有（）。
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約302份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
2.單項選擇題正向套利理論價格上移的價位被稱為（）。
A.無套利區(qū)間的下界
B.無套利區(qū)間的上界
C.遠(yuǎn)期理論價格
D.期貨理論價格
3.單項選擇題利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為稱為（）。
A.Arbitrage
B.Spread Trading
C.Speculate
D.Hedging
4.單項選擇題某投資者在3個月后將獲得一筆資金，并希望用該筆資金進(jìn)行股票投資。但是，該投資者擔(dān)心股市整體上漲從而影響其投資成本，在這種情況下，可采?。ǎ┎呗浴?/a>
A.股指期貨的空頭套期保值
B.股指期貨的多頭套期保值
C.期指和股票的套利
D.股指期貨的跨期套利
5.單項選擇題當(dāng)整個市場環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動時，即發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險時，（）。
A.各種股票的市場價格會朝著同一方向變動
B.投資組合可規(guī)避系_性風(fēng)險
C.即使想通過期貨市場進(jìn)行套期保值也無濟(jì)于事
D.所有股票都會有相同幅度的漲或跌
最新試題
對賣出套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）。
題型：多項選擇題
下列情況屬于正向市場的有（）。
題型：多項選擇題
屬于套期保值者特點的是（）。
題型：多項選擇題
下列選項中，屬于基差走弱的有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
題型：判斷題
下列情形中，適用榨油廠利用大豆期貨進(jìn)行買人套期保值的有（）。
題型：多項選擇題
買入套期保值的操作主要適用于以下情形（）。
題型：多項選擇題
套期保值活動主要轉(zhuǎn)移的是（）
題型：多項選擇題
反向市場出現(xiàn)的原因有（）。
題型：多項選擇題