A.風(fēng)險控制
B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險分散
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A.兩個資產(chǎn)完全正相關(guān),各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2,組合風(fēng)險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān),各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2,組合風(fēng)險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產(chǎn)完全不相關(guān),各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2,組合風(fēng)險價值VaR=0
D.相關(guān)系數(shù)越大,組合風(fēng)險價值越大
A.該投資者的證券組合在30天內(nèi)損失超過5萬的概率為95%
B.有95%的概率把握,該投資者的證券組合在30天內(nèi)最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的最大損失不會超過5萬元,可靠性水平為5%
D.有95%的概率把握,該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的平均損失不會超過5萬元
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風(fēng)險價值方法
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.風(fēng)險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法
最新試題
銀行的貸款提取呆壞賬準(zhǔn)備金屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段?()
下面有關(guān)風(fēng)險規(guī)避的優(yōu)缺點,表述錯誤的是()
下面有關(guān)風(fēng)險管理或內(nèi)部控制的相關(guān)文件,哪一項不是由COSO委員會發(fā)布的?()
資產(chǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險應(yīng)對手段?()
"灰犀牛事件"常用于形容()
下面有關(guān)資產(chǎn)組合有效邊界,表述錯誤的是()
哪一類風(fēng)險應(yīng)優(yōu)先予以規(guī)避?()
下面關(guān)于中國的生命表,表述正確的是()
下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述,錯誤的是()
下面哪兩個金融資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性最強(qiáng)?()