單項選擇題A保險公司只允許投資于投資級債券，同時無需顧慮信用、違約或降級風(fēng)險。為了最大限度的提高利息收入，應(yīng)在以下評級的債券投資哪一種？（）

A.A
B.AAA
C.AA
D.B


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1.單項選擇題以下四個活動中哪一個不是每日VaR程序的組成部分？（）

A.以delta-gamma方法計算投資組合風(fēng)險
B.更新單獨風(fēng)險因子模型
C.生成VaR風(fēng)險報告
D.更新因子相互關(guān)聯(lián)關(guān)系

2.單項選擇題為了在收貨季節(jié)保護橙汁的價格并鎖定在目前的價位，一個農(nóng)民決定對沖他的整個橙汁的收益。以下四個策略中哪個將讓農(nóng)民完成對沖鎖定價格的目標，使他得到最終對沖的金額量（）

A.賣空與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
B.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
C.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最遠離橙子最終的收獲期
D.通過壁壘互換談判一個信貸額度

3.單項選擇題以下四個陳述中哪一個描述使用總體回報互換管理股票投資組合風(fēng)險的缺點（）

A.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報接收方并沒有得到支付的股息
B.總回報接收方需要承擔(dān)建立一個股權(quán)頭寸交易時的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似，總回報接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報接收方?jīng)]有任何投票權(quán)

4.單項選擇題以下四個例子中的哪一個不會被認為是一個典型的市場風(fēng)險的來源（）

A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加

最新試題

為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）

題型：單項選擇題

信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）

題型：單項選擇題

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）

題型：單項選擇題

當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）

題型：單項選擇題

下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理？（）

題型：單項選擇題

以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）

題型：單項選擇題

一家大型金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。

題型：單項選擇題

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）

題型：單項選擇題

以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

題型：單項選擇題

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）

題型：單項選擇題