單項選擇題A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
A.8%
B.17%
C.30%
D.35%
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1.單項選擇題為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數據：-無風險利率為5%-Beta系數為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）
A.10%
B.15%
C.25%
D.40%
2.單項選擇題以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
A.匯率的基本信息
B.相關利率
C.未來的匯率波動率
D.到期日的時間
3.單項選擇題當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
A.到期日越長，其收益率越低
B.到期日越長，其收益率越高
C.到期日越短，其收益率越高
D.兩者之間沒有關系
4.單項選擇題銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
A.為商品市場提供流動性
B.為管理利率風險
C.要產生交易收入
D.為規(guī)避價格風險
5.單項選擇題以下哪一個在銀行資產負債表上的資產有最大的內生流動性風險（）
A.一個3年的次級按揭貸款
B.一個2年期美國國債
C.一個10年期美國國債
D.一個為期1周的AAA評級公司的企業(yè)貸款
最新試題
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
題型：單項選擇題
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
題型：單項選擇題
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）
題型：單項選擇題
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
題型：單項選擇題
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
題型：單項選擇題
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
題型：單項選擇題
一家大型金融機構的資產和負債經理認識到，零售產品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
題型：單項選擇題
下列哪項不是風險報告的用途（）
題型：單項選擇題
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
題型：單項選擇題