A.在無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下，市場組合的必要報(bào)酬率上升
B.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，市場組合的必要報(bào)酬率上升
C.在無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場組合的必要報(bào)酬率等額上升
D.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場組合的必要報(bào)酬率等額上升
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A.期望報(bào)酬率
B.各種可能的報(bào)酬率概率分布的離散程度
C.期望報(bào)酬率的方差
D.期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為
下列各項(xiàng)中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
A.
B.
C.
D.
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)X投資回收系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
C.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金終值系數(shù)
A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望回報(bào)最高的投資組合
A.最低的期望報(bào)酬率為6％
B.最高的期望報(bào)酬率為8％
C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為l5％
D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為l0％
最新試題
擬購買一只股票，預(yù)期公司最近兩年不發(fā)股利，從第三年開始每年年末支付0．2元股利，若資本成本為10％，則預(yù)期股利現(xiàn)值合計(jì)為多少？
對于多種資產(chǎn)組合來說（）。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會集曲線的說法中，正確的是（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次，已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）：1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年年末的本利和為（）元。
下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。
某公司向銀行借入23000元，借款期為9年，每年的還本付息額為4600元，則借款利率為（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
若你決定用自己的積蓄付款，你所從事的工作每年末支付一次工資，今天是1月1日，12月31日你將獲得500000元的工資，你決定將年度工資的50％存入銀行賬戶，該賬戶將提供5％的利息，在你的職業(yè)生涯中，你的薪酬將以4％的增長率增長，你準(zhǔn)備3年后再買入價(jià)值400萬的房屋，用儲蓄賬戶的存款支付首付款，余款采用公積金貸款方式取得，若公積金貸款利率是4％，貸款期限20年，采用等額本息還款形式，每年儲蓄計(jì)劃能否滿足還貸的需要？（假設(shè)工資中包含了個(gè)人和公司支付的住房公積金）
假定債券投資者對于不同到期期限的債券沒有特別的偏好是基于（）。
計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。