A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望回報最高的投資組合
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A.最低的期望報酬率為6％
B.最高的期望報酬率為8％
C.最高的標準差為l5％
D.最低的標準差為l0％
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風險
C.資本市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險與報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險與報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A.年金的第一次收付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無關(guān)
D.年金的終值與遞延期無關(guān)
A.分割市場理論認為不同到期期限的債券市場是完全獨立和相互分割的，不同市場上的利率分別由各市場的供給需求決定
B.預(yù)期理論認為債券投資者對于不同到期期限的債券沒有特別的偏好，這些債券的預(yù)期回報率必須相等
C.流動性溢價理論認為長期債券的利率應(yīng)當?shù)扔陂L期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動而變動的流動性溢價之和
D.期限優(yōu)先理論認為債券投資者偏好短期債券，因此利率較高
A.通貨膨脹
B.違約風險
C.流動性風險
D.期限風險
最新試題
分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為下列各項中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
證券市場線可以用來描述市場均衡條件下單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的期望收益與風險之間的關(guān)系。當投資者的風險厭惡感普遍減弱時，會導(dǎo)致證券市場線（）。
有甲、乙兩臺設(shè)備可供選用，甲設(shè)備的年使用費比乙設(shè)備低2000元，但價格高于乙設(shè)備6000元。若資本成本為12％，選用甲設(shè)備有利的使用期至少為（）年。
下列因素中，影響資本市場線中市場均衡點的位置的有（）。
下列關(guān)于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
下列有關(guān)證券組合投資風險的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于資金時間價值系數(shù)關(guān)系的表述中，正確的有（）。
對于多種資產(chǎn)組合來說（）。
下列關(guān)于資本*市場線和證券市場線表述正確的有（）。