A.資本*市場線描述的是由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構成的投資組合的有效邊界
B.資本*市場線的市場均衡點會受剄投資者對風險的態(tài)度的影響
C.證券市場線的斜率會受到投資者對風險的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風險，斜率越低
D.證券市場線測度風險的工具是β系數(shù)，資本*市場測度風險的工具是標準差
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A.在無風險報酬率不變、風險厭惡感增強的情況下，市場組合的必要報酬率上升
B.在風險厭惡感不變、預期通貨膨脹率上升的情況下，市場組合的必要報酬率上升
C.在無風險報酬率不變、風險厭惡感增強的情況下，無風險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
D.在風險厭惡感不變、預期通貨膨脹率上升的情況下，無風險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
A.期望報酬率
B.各種可能的報酬率概率分布的離散程度
C.期望報酬率的方差
D.期望報酬率的標準差
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為
下列各項中，其數(shù)值等于n期預付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
A.
B.
C.
D.
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)X投資回收系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
C.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金終值系數(shù)
A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望回報最高的投資組合
最新試題
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）。
下列關于證券市場線的表述中，正確的有（）。
對于多種資產(chǎn)組合來說（）。
下列關于投資組合的說法中，錯誤的是（）。
若家人愿意為你提供購房所需款項，資金成本率為5％，你應選擇哪種付款方式？
下列有關證券組合投資風險的表述中，正確的有（）。
下列關于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
甲證券的期望報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的期望報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。
如果投資組合中，股票A占40％，股票B占60％，該組合的期望報酬率和標準差是多少？（提示：自行列表準備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)及計算結果保留小數(shù)點后4位）
A證券的期望報酬率為12％，標準差為15％；8證券的期望報酬率為18％，標準差為20％。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。