A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險與報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險與報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
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A.年金的第一次收付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無關(guān)
D.年金的終值與遞延期無關(guān)
A.分割市場理論認(rèn)為不同到期期限的債券市場是完全獨立和相互分割的，不同市場上的利率分別由各市場的供給需求決定
B.預(yù)期理論認(rèn)為債券投資者對于不同到期期限的債券沒有特別的偏好，這些債券的預(yù)期回報率必須相等
C.流動性溢價理論認(rèn)為長期債券的利率應(yīng)當(dāng)?shù)扔陂L期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動而變動的流動性溢價之和
D.期限優(yōu)先理論認(rèn)為債券投資者偏好短期債券，因此利率較高
A.通貨膨脹
B.違約風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.期限風(fēng)險
A.純粹利率是沒有風(fēng)險、沒有通貨膨脹情況下的資金市場的平均利率
B.通貨膨脹溢價是證券存續(xù)期間預(yù)期的平均通貨膨脹率
C.流動性風(fēng)險溢價是指債券因存在不能短期內(nèi)以合理價格變化的風(fēng)險而給予期權(quán)人的補償
D.期限風(fēng)險溢價是指債券因面臨持續(xù)期內(nèi)市場利率下降導(dǎo)致價格下跌的風(fēng)險而給予債權(quán)人的補償，也稱為市場利率風(fēng)險溢價
A.通貨膨脹溢價
B.流動性風(fēng)險溢價
C.違約風(fēng)險溢價
D.期限風(fēng)險溢價
最新試題
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
若家人愿意為你提供購房所需款項，資金成本率為5％，你應(yīng)選擇哪種付款方式？
下列因素中，影響資本市場線中市場均衡點的位置的有（）。
若你決定用自己的積蓄付款，你所從事的工作每年末支付一次工資，今天是1月1日，12月31日你將獲得500000元的工資，你決定將年度工資的50％存入銀行賬戶，該賬戶將提供5％的利息，在你的職業(yè)生涯中，你的薪酬將以4％的增長率增長，你準(zhǔn)備3年后再買入價值400萬的房屋，用儲蓄賬戶的存款支付首付款，余款采用公積金貸款方式取得，若公積金貸款利率是4％，貸款期限20年，采用等額本息還款形式，每年儲蓄計劃能否滿足還貸的需要？（假設(shè)工資中包含了個人和公司支付的住房公積金）
分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。
甲證券的期望報酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的期望報酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
擬購買一只股票，預(yù)期公司最近兩年不發(fā)股利，從第三年開始每年年末支付0．2元股利，若資本成本為10％，則預(yù)期股利現(xiàn)值合計為多少？
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列表述中正確的有（）。
下列關(guān)于投資組合的說法中，錯誤的是（）。