A.年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，則有效年利率高于報價利率的差額越大
B.從統(tǒng)計學(xué)上可以證明，幾種商品的利潤率和風(fēng)險是獨立的或是不完全相關(guān)的。在這種情況下，企業(yè)的總利潤率的風(fēng)險并不能夠因多種經(jīng)營而減少
C.按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的B系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關(guān)
D.證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險分散化效應(yīng)就越弱，機會集是一條直線
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A.只承擔(dān)市場風(fēng)險
B.只承擔(dān)特有風(fēng)險
C.只承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險
D.只承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險
A.股票的貝塔系數(shù)反映個別股票相對于平均風(fēng)險股票的變動程度
B.股票組合的貝塔系數(shù)反映股票投資組合相對于平均風(fēng)險股票的變動程度
C.股票組合的貝塔系數(shù)是構(gòu)成組合的各股票貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.股票的貝塔系數(shù)衡量個別股票（或股票組合）的系統(tǒng)風(fēng)險
A.資本*市場線描述的是由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
B.資本*市場線的市場均衡點會受剄投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響
C.證券市場線的斜率會受到投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風(fēng)險，斜率越低
D.證券市場線測度風(fēng)險的工具是β系數(shù)，資本*市場測度風(fēng)險的工具是標(biāo)準(zhǔn)差
A.在無風(fēng)險報酬率不變、風(fēng)險厭惡感增強的情況下，市場組合的必要報酬率上升
B.在風(fēng)險厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，市場組合的必要報酬率上升
C.在無風(fēng)險報酬率不變、風(fēng)險厭惡感增強的情況下，無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
D.在風(fēng)險厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
A.期望報酬率
B.各種可能的報酬率概率分布的離散程度
C.期望報酬率的方差
D.期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
最新試題
下列關(guān)于資金時間價值系數(shù)關(guān)系的表述中，正確的有（）。
計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
若你決定用自己的積蓄付款，你所從事的工作每年末支付一次工資，今天是1月1日，12月31日你將獲得500000元的工資，你決定將年度工資的50％存入銀行賬戶，該賬戶將提供5％的利息，在你的職業(yè)生涯中，你的薪酬將以4％的增長率增長，你準(zhǔn)備3年后再買入價值400萬的房屋，用儲蓄賬戶的存款支付首付款，余款采用公積金貸款方式取得，若公積金貸款利率是4％，貸款期限20年，采用等額本息還款形式，每年儲蓄計劃能否滿足還貸的需要？（假設(shè)工資中包含了個人和公司支付的住房公積金）
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。
下列表述中正確的有（）。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為下列各項中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
下列關(guān)于資本*市場線和證券市場線表述正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。
分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。