問答題假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為30．5元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升35％，或者下降20％。無風(fēng)險利率為每年4％。擬利用復(fù)制原理，建立一個投資組合，包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使得該組合6個月后的價值與購進(jìn)該看漲期權(quán)相等。如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。
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若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
期權(quán)的價值為多少？
題型：問答題
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
題型：問答題
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
題型：問答題