問答題
某期權交易所2017年3月1日對A公司的期權報價如下：
股票當前市價為52元，預測一年后股票市價變動情況如下表所示：
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最新試題
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
題型：問答題
如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
題型：問答題
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
題型：問答題
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
題型：單項選擇題
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元
題型：問答題
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
題型：問答題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
某看跌期權標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
題型：單項選擇題