某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABE公司的期權(quán)報價如下：
金額單位：元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風險利率
D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風險利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值
A.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風險利率應(yīng)采用政府債券按連續(xù)復利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復利的歷史報酬率來估計
A.較長的到期時間，能增加期權(quán)的價值
B.股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加
C.無風險利率越高，看漲期權(quán)的價值越高，看跌期權(quán)的價值越低
D.看漲期權(quán)價值與期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利大小呈正向變動，而看跌期權(quán)與預計發(fā)放的紅利大小呈反向變動
最新試題
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進行套利。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。