問答題
某期權交易所2017年3月1日對A公司的期權報價如下：
股票當前市價為52元，預測一年后股票市價變動情況如下表所示：
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最新試題
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
題型：多項選擇題
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
題型：單項選擇題
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
題型：單項選擇題
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
題型：問答題
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
題型：多項選擇題
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
題型：問答題
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
題型：多項選擇題