利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。（保留四位小數(shù)）。
股票期權(quán)的4期二叉樹
單位：元
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計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)價(jià)格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（）元。
投資者對(duì)該股票價(jià)格未來走勢(shì)的預(yù)期，會(huì)構(gòu)建一個(gè)什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時(shí)間價(jià)值，價(jià)格需要變動(dòng)多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有（）。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為62元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4％，則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價(jià)值為（）元。
執(zhí)行價(jià)格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？
如果無風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10％，執(zhí)行價(jià)格為40元的三個(gè)月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說法中，正確的是（）。