單項選擇題假設(shè)當(dāng)前6月和9月的英鎊／美元外匯期貨價格分別為1．5255和1．5365，交易者進(jìn)行牛市套利，買進(jìn)10手6月合約的同時賣出10手9月合約。1個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?．5285和1．5375。每手英鎊／美元外匯期貨中一個點變動的價值為12．5美元，那么交易者的盈虧情況為（）。

A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元


最新試題

某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。

題型：單項選擇題

假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。

題型：多項選擇題

根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。

題型：多項選擇題

對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。

題型：多項選擇題

交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。

題型：多項選擇題

外匯衍生品主要包括（）。

題型：多項選擇題

外匯套利交易包括（）。

題型：多項選擇題

國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。

題型：多項選擇題

在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。

題型：多項選擇題