單項選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對應于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報價為99．640，應計利息為0．6372，期貨結(jié)算價格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計161天，持有期間含有利息為1．5085。該國債的隱含回購利率為（）。
A.0.67％
B.0.77％
C.0.87％
D.0.97％
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1.單項選擇題若債券的久期為7年，市場利率為3．65％，則其修正久期為（）。
A.6.25
B.6.75
C.7.25
D.7.75
2.單項選擇題經(jīng)濟增長速度較快，社會資金需求旺盛，則市場利率水平（）。
A.上升
B.下降
C.不變
D.無規(guī)律
3.單項選擇題以下屬于國債期貨跨品種套利的是（）。
A.5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
B.5年期國債期貨3月合約和其可交割國債140003之間的套利
C.5年期國債期貨3月合約和10年期國債期貨3月合約之間的套利
D.5年期國債期貨3月合約和其CTD券之間的套利
4.單項選擇題標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（）美元。
A.25
B.32.5
C.50
D.100
5.單項選擇題在市場流動性足夠的前提下，3月4日．某機構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TFl503合約，成交價差為1．080元。該投資者平倉原套利頭寸后，獲利（）萬元。（平倉時價差為0．980元）
A.8
B.10
C.12
D.15
最新試題
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
題型：判斷題
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
題型：多項選擇題
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
題型：多項選擇題
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
題型：判斷題
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
歐洲美元是歐洲金融機構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
題型：判斷題
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
題型：多項選擇題
國債投資面臨的主要風險包括（）。
題型：多項選擇題
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
題型：多項選擇題
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
題型：多項選擇題