單項選擇題標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（）美元。
A.25
B.32.5
C.50
D.100
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1.單項選擇題在市場流動性足夠的前提下，3月4日．某機構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TFl503合約，成交價差為1．080元。該投資者平倉原套利頭寸后，獲利（）萬元。（平倉時價差為0．980元）
A.8
B.10
C.12
D.15
2.單項選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對應于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報價為99．640，應計利息為0．6372，期貨結(jié)算價格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計161天，持有期間含有利息為1．5085。該國債的發(fā)票價格為（）。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
3.單項選擇題以下屬于利率期權(quán)的是（）。
A.國債期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票期權(quán)
D.貨幣期權(quán)
4.單項選擇題2013年2月27日。國債期貨TF1403合約價格為92．640元，其可交割國債140003凈價為101．2812元，轉(zhuǎn)換因子1．0877，140003對應的基差為（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
5.單項選擇題假設用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.474，該合約的交交割價格為110-16，則買方需支付（）美元來購入該債券。
A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08
最新試題
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）
題型：判斷題
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。
題型：多項選擇題
下列屬于短期利率期貨的有（）。
題型：多項選擇題
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項選擇題
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
題型：多項選擇題
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）
題型：判斷題
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
題型：多項選擇題
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項選擇題