單項選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對應于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報價為99．640，應計利息為0．6372，期貨結算價格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計161天，持有期間含有利息為1．5085。該國債的發(fā)票價格為（）。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題以下屬于利率期權的是（）。
A.國債期權
B.股指期權
C.股票期權
D.貨幣期權
2.單項選擇題2013年2月27日。國債期貨TF1403合約價格為92．640元，其可交割國債140003凈價為101．2812元，轉(zhuǎn)換因子1．0877，140003對應的基差為（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
3.單項選擇題假設用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.474，該合約的交交割價格為110-16，則買方需支付（）美元來購入該債券。
A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08
4.單項選擇題CME3個月期國債合約，面值1000000美元，成交價為93.58，則意味該債券的成交價格為（）美元。
A.983950
B.985800
C.98395
D.93580
5.單項選擇題某存款憑證面值1000元，期限為1年，年利率為6%，現(xiàn)在距到期還有3個月，現(xiàn)在市場實際利率為8%。該存款憑證現(xiàn)在的價格應該是（）元。
A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04
最新試題
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。
題型：多項選擇題
面值為100萬美元的3個月期國債當指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
題型：多項選擇題
構成附息國債的基本要素有（）。
題型：多項選擇題
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。
題型：多項選擇題
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）
題型：判斷題
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
題型：多項選擇題
國債投資面臨的主要風險包括（）。
題型：多項選擇題
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
題型：多項選擇題