A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08
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A.983950
B.985800
C.98395
D.93580
A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04
A.4000
B.6000
C.8000
D.10000
A.［1604.8，1643.2］
B.［1604.2，1643.8］
C.［1601.53，1646.47］
D.［1602.13，1645.87］
2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當(dāng)前利率8%。為規(guī)避利率風(fēng)險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。
若3個月后利率上漲至9%，期貨合約的價格上漲至95點，投資者平倉后的盈虧為（）。
A.盈利5萬美元
B.虧損5萬美元
C.虧損6000美元
D.盈利6000美元
最新試題
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。