單項選擇題若國債期貨市場價格低于其理論的價格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。

A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨


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1.單項選擇題在布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)定價模型中，通常需要估計的變量是（）。

A.期權(quán)的到期時間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格
D.無風(fēng)險利率

最新試題

計算互換中英鎊的固定利率（）。

題型：單項選擇題

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

題型：判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

題型：單項選擇題

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

題型：判斷題

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

題型：判斷題

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

題型：判斷題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

題型：判斷題

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

題型：判斷題

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

題型：判斷題

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

題型：判斷題