判斷題實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

最新試題

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

題型：判斷題

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

題型：判斷題

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。

題型：單項選擇題

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

題型：判斷題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

題型：單項選擇題

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

題型：判斷題

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

題型：判斷題

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

題型：判斷題

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

題型：判斷題

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

題型：判斷題