判斷題看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。
題型：判斷題
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
題型：判斷題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型：判斷題
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強(qiáng)，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
題型：單項選擇題
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型：判斷題
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
題型：判斷題
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
題型：判斷題
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
題型：判斷題